La prueba de resistencia climática del Banco Central Europeo (BCE) muestra que los 41 mayores bancos de la zona del euro tendrían inicialmente unas pérdidas de crédito y de mercado de unos 70.000 millones de euros en la transición desordenada a una economía más verde.
El BCE publicó este viernes los resultados de una prueba de tres módulos que realizó a un total de 104 bancos de la zona del euro, los que supervisa directamente.
Los bancos proporcionaron información sobre su capacidad interna para realizar pruebas de resistencia climáticas, su dependencia de sectores que emiten mucho carbono y sobre los resultados obtenidos en distintos escenarios con varios horizontes temporales.
En la prueba de resistencia desagregada del tercer módulo solo participaron 41 bancos que el BCE supervisa directamente para asegurar la proporcionalidad con respecto a los bancos de menor tamaño.
La prueba de resistencia supervisora del BCE muestra que los bancos deben centrar más la atención en el riesgo climático, dijo la entidad al presentar los resultados.
«La mayoría de los bancos no cuenta con marcos sólidos de pruebas de resistencia sobre riesgo climático ni dispone de datos pertinentes a este respecto», advierte el BCE.
«Es urgente que las entidades de crédito de la zona del euro intensifiquen sus esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático eliminando las lagunas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya se aplican en el sector», ha señalado el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.
Los resultados del primer módulo muestran que alrededor del 60 % de los bancos no dispone aún de un marco de pruebas de resistencia sobre riesgo climático.
Asimismo, la mayoría de los bancos no incluye este riesgo en sus modelos de riesgo de crédito.
Solo el 20 % lo tiene en cuenta como variable en la concesión de préstamos.
Los resultados del segundo módulo de la prueba indican que casi dos tercios de los ingresos de los bancos obtenidos de empresas procede de sectores que emiten muchos gases de efecto invernadero.
En la prueba de resistencia desagregada del tercer módulo, los bancos debían realizar proyecciones de pérdidas ante fenómenos meteorológicos extremos y en escenarios de transición con distintos horizontes temporales.
Los bancos europeos son vulnerables a un escenario de sequía y calor dependiendo de las actividades de las empresas a las que prestan y de la ubicación geográfica de sus exposiciones.
Las pérdidas de crédito y de mercado en la transición desordenada a corto plazo y en los dos escenarios de riesgos físicos ascienden a unos 70.000 millones de euros en total para los 41 bancos más grandes de la zona del euro.
«El riesgo climático representa una cifra muy superior si tenemos en cuenta, entre otras cosas, que los datos disponibles actualmente no son suficientes y que los modelos económicos de los bancos son aún relativamente básicos», dijo el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, Frank Elderson, al presentar los resultados.
Estas pérdidas se producirían al disminuir la productividad en la agricultura y la construcción, y al aumentar las pérdidas crediticias en las zonas afectadas.
En el escenario de riesgo de inundaciones el BCE prevé un deterioro de las garantías inmobiliarias y de los préstamos hipotecarios subyacentes, así como del crédito a empresas, sobre todo en los lugares más afectados.
