Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Cajamar tendrían un impacto en su solvencia de entre 300 y 599 puntos básicos en el peor escenario que dibujado por el Banco Central Europeo (BCE) en sus pruebas de esfuerzo realizadas a las entidades menos significativas.
El BCE ha publicado los resultados de los test de estrés realizados a 51 entidades bajo su supervisión que no entran en la muestra escogida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), cuyos resultados también se han conocido esta tarde.
Estas pruebas paralelas han usado la misma metodología y los mismos escenarios que la EBA, aunque incluyendo «elementos de proporcionalidad». Así, incluyen un escenario hipotético en el que las entidades tienen que superar una dura recesión de más de tres años de duración por la pandemia del coronavirus.
Dentro de las entidades de tamaño medio que han estado sometidas a estos test y no a los de la EBA, se encuentran las españolas Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Cajamar.
Para todas ellas, el consumo de capital en el escenario más estresado sería de entre 300 y 599 puntos básicos.
En el escenario adverso, la ratio mínima que Kutxabank mantendría durante el ejercicio se situaría entre el 11% y el 14%, mientras que las de Ibercaja y Abanca serían de entre el 8% y el 11%.
Por detrás se situaría Cajamar, que mantendría una ratio mínima inferior al 8% durante el ejercicio en el periodo más estresado.
Kutxabank se sitúa así a la cabeza del sistema financiero español en solvencia, acompañado de Bankinter, que en su caso sí ha estado sometido a los test de estrés de la EBA, en los que ha salido el mejor parado de las entidades españolas. En el test del BCE, la destrucción de capital de Bankinter también es inferior a 300 puntos básicos y la peor ratio CET1 que tendría en el periodo también se situaría en el rango de entre el 11% y el 14%.
Las 51 entidades de tamaño medio sometidas únicamente a la prueba del BCE muestran una disminución media del capital de 680 puntos básicos, hasta el 11,3%, desde un punto de partida del 18,1%.
Según ha informado el supervisor europeo, las entidades de tamaño medio se ven más afectadas por el descenso del margen de intermediación, de los ingresos netos por comisiones y de los ingresos de la cartera de negociación en el horizonte de tres años.
Los resultados también muestran que el primer factor determinante de la disminución del capital sería el riesgo de crédito, dado que la perturbación económica en el escenario adverso provocaría pérdidas crediticias.
«Pese a la capacidad de resistencia general del sistema bancario, han surgido nuevos retos a raíz de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y las entidades de crédito deben asegurarse de que miden y gestionan adecuadamente el riesgo de crédito», indica el BCE en una nota.
